Cách Tính Quy Mô Vị Thế Trong Giao Dịch
On 27 Tháng Ba, 2022 by claridgehoteluaeGiới thiệu
Bất kể danh mục đầu tư của bạn lớn đến đâu, bạn sẽ cần thực hiện quản lý rủi ro phù hợp. Nếu không, bạn có thể nhanh chóng bị nổ tài khoản và chịu tổn thất đáng kể. Tiến độ hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng có thể bị xóa sổ bởi một giao dịch được quản lý kém.
Mục tiêu cơ bản khi giao dịch hoặc đầu tư là tránh đưa ra các quyết định theo cảm tính. Khi rủi ro tài chính liên quan, cảm xúc sẽ đóng một vai trò quan trọng. Bạn cần có thể kiểm tra chúng để chúng không ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch và đầu tư của bạn. Đây là lý do tại sao sẽ hữu ích khi đưa ra các bộ quy tắc mà bạn có thể tuân theo trong các hoạt động đầu tư và giao dịch của mình.
Hãy gọi những quy tắc này là hệ thống giao dịch của bạn. Mục đích của hệ thống này là quản lý rủi ro, nhưng không kém phần quan trọng, giúp loại bỏ các quyết định không cần thiết. Bằng cách này, khi đến thời điểm, hệ thống giao dịch của bạn sẽ không cho phép bạn đưa ra các quyết định vội vàng và bốc đồng.
Khi thiết lập các hệ thống này, bạn sẽ cần cân nhắc một số điều. Chân trời đầu tư của bạn là gì? Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn là bao nhiêu? Bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu vốn? Chúng tôi có thể nghĩ về nhiều người khác, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào một khía cạnh cụ thể – cách xác định quy mô vị trí của bạn cho các giao dịch riêng lẻ.
Để làm được điều đó, trước tiên, chúng tôi cần xác định tài khoản giao dịch của bạn lớn như thế nào và bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch.
Cách xác định kích thước tài khoản
Mặc dù đây có vẻ là một bước đơn giản, thậm chí là thừa, nhưng đó là một sự cân nhắc hợp lý. Đặc biệt khi bạn là người mới bắt đầu, việc phân bổ các phần nhất định trong danh mục đầu tư của bạn cho các chiến lược khác nhau có thể hữu ích. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi chính xác hơn tiến trình bạn đang đạt được với các chiến lược khác nhau và cũng giảm nguy cơ rủi ro quá nhiều.
Ví dụ: giả sử bạn tin tưởng vào tương lai của Bitcoin và có một vị trí lâu dài đối với ví phần cứng. Tốt nhất có lẽ không nên coi đó là một phần vốn giao dịch của bạn.
Theo cách này, việc xác định quy mô tài khoản chỉ đơn giản là xem xét số vốn khả dụng mà bạn có thể phân bổ cho một chiến lược giao dịch cụ thể.
Cách xác định rủi ro tài khoản
Bước thứ hai là xác định rủi ro tài khoản của bạn. Điều này liên quan đến việc quyết định phần trăm vốn khả dụng mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro trong một giao dịch.
Quy tắc 2%
Trong thế giới tài chính truyền thống, có một chiến lược đầu tư được gọi là quy tắc 2%. Theo quy tắc này, một nhà giao dịch không nên mạo hiểm hơn 2% tài khoản của họ trong một giao dịch. Chúng ta sẽ xem xét chính xác điều đó có nghĩa là gì, nhưng trước tiên, hãy điều chỉnh nó để phù hợp hơn với thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Quy tắc 2% là một chiến lược phù hợp với các phong cách đầu tư thường chỉ tham gia vào một số vị trí dài hạn. Ngoài ra, nó thường được điều chỉnh cho phù hợp với các công cụ ít biến động hơn so với tiền điện tử. Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực hơn và đặc biệt là nếu bạn đang bắt đầu, thì việc thận trọng hơn thế này có thể là cứu cánh. Trong trường hợp này, hãy sửa đổi quy tắc này thành quy tắc 1%.
Quy tắc này quy định rằng bạn không nên mạo hiểm hơn 1% tài khoản của mình trong một giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn chỉ tham gia giao dịch với 1% số vốn khả dụng của mình? Tuyệt đối không! Điều đó chỉ có nghĩa là nếu ý tưởng giao dịch của bạn sai và mức cắt lỗ của bạn bị ảnh hưởng, bạn sẽ chỉ mất 1% tài khoản của mình.
Cách xác định rủi ro thương mại
Cho đến nay, chúng tôi đã xác định kích thước tài khoản và rủi ro tài khoản của mình. Vì vậy, làm thế nào để chúng tôi xác định kích thước vị trí cho một giao dịch?
Chúng tôi xem xét nơi ý tưởng thương mại của chúng tôi bị vô hiệu. Đây là một cân nhắc quan trọng và áp dụng cho hầu hết mọi chiến lược. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, thua lỗ sẽ luôn là một phần của trò chơi. Trên thực tế, chúng là một điều chắc chắn. Đây là một trò chơi xác suất – không phải ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng luôn đúng. Trên thực tế, một số nhà giao dịch có thể sai nhiều hơn họ đúng và vẫn có lãi. Làm thế nào là điều đó có thể? Tất cả đều phụ thuộc vào việc quản lý rủi ro phù hợp, có chiến lược giao dịch và kiên trì với nó.
Như vậy, mọi ý tưởng kinh doanh đều phải có điểm vô hiệu. Đây là nơi chúng tôi nói: “ý tưởng ban đầu của chúng tôi đã sai, và chúng tôi nên thoát khỏi vị trí này để giảm thiểu thiệt hại thêm”. Ở cấp độ thực tế hơn, điều này chỉ có nghĩa là nơi chúng ta đặt lệnh cắt lỗ.
Cách xác định điểm này hoàn toàn dựa vào chiến lược giao dịch cá nhân và thiết lập cụ thể. Điểm vô hiệu có thể dựa trên các thông số kỹ thuật, chẳng hạn như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Nó cũng có thể dựa trên các chỉ số, sự phá vỡ cấu trúc thị trường hoặc một cái gì đó hoàn toàn khác.
Không có một phương pháp duy nhất phù hợp với tất cả để xác định mức dừng lỗ của bạn. Bạn sẽ phải tự quyết định chiến lược nào phù hợp với phong cách của mình nhất và xác định điểm vô hiệu dựa trên đó.
Cách tính toán kích thước vị trí
Vì vậy, bây giờ, chúng ta có tất cả các thành phần cần thiết để tính toán kích thước vị trí. Giả sử chúng ta có tài khoản $ 5000. Chúng tôi đã khẳng định rằng chúng tôi không mạo hiểm hơn 1% cho một giao dịch. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể mất quá 50 đô la cho một giao dịch.
Giả sử chúng tôi đã thực hiện phân tích thị trường và xác định rằng ý tưởng giao dịch của chúng tôi bị vô hiệu 5% so với mục nhập ban đầu của chúng tôi. Thực tế, khi thị trường đi ngược lại chúng ta 5%, chúng ta thoát khỏi giao dịch và chịu khoản lỗ $ 50. Nói cách khác, 5% vị thế của chúng ta phải là 1% tài khoản của chúng ta.
- Kích thước tài khoản – $ 5000
- Rủi ro tài khoản – 1%
- Điểm không hợp lệ (khoảng cách để cắt lỗ) – 5%
Công thức để tính toán kích thước vị trí như sau:
- Kích thước vị trí = kích thước tài khoản x rủi ro tài khoản / điểm vô hiệu
- Kích thước vị trí = $ 5000 x 0,01 / 0,05
- $ 1000 = $ 5000 x 0,01 / 0,05
Kích thước vị thế cho giao dịch này sẽ là $ 1000. Bằng cách thực hiện theo chiến lược này và thoát ra tại điểm vô hiệu, bạn có thể giảm thiểu tổn thất tiềm năng lớn hơn nhiều. Để thực hiện đúng mô hình này, bạn cũng cần phải tính đến các khoản phí bạn sẽ trả. Ngoài ra, bạn nên nghĩ đến khả năng trượt giá, đặc biệt nếu bạn đang giao dịch một công cụ thanh khoản thấp hơn.
Để minh họa cách hoạt động của điều này, hãy tăng điểm vô hiệu của chúng tôi lên 10%, với mọi thứ khác đều giống nhau.
- Kích thước vị trí = $ 5000 x 0,01 / 0,1
- $ 500 = $ 5000 x 0,01 / 0,1
Mức dừng lỗ của chúng tôi hiện đã gấp đôi khoảng cách so với lần nhập ban đầu của chúng tôi. Vì vậy, nếu chúng ta muốn mạo hiểm với cùng một số tiền trong tài khoản của mình, thì kích thước vị thế mà chúng ta có thể thực hiện sẽ giảm đi một nửa.
Kết luận
Tính toán kích thước vị trí không dựa trên một số chiến lược tùy ý. Nó liên quan đến việc xác định rủi ro tài khoản và xem xét vị trí ý tưởng giao dịch bị vô hiệu trước khi tham gia giao dịch.
Một khía cạnh quan trọng không kém của chiến lược này là thực thi. Khi bạn đã xác định kích thước vị trí và điểm vô hiệu, bạn không nên ghi đè chúng khi giao dịch đang hoạt động.
Cách tốt nhất để học các nguyên tắc quản lý rủi ro như thế này là thông qua thực hành. Truy cập Binance và đưa kiến thức mới tìm thấy của bạn vào bài kiểm tra!
Xem thêm:
Trả lời