Giải Thích Về RSI Stochastic

Stochastic RSI là gì?

Stochastic RSI, hay đơn giản là StochRSI, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản là quá mua hay quá bán, cũng như để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Như tên cho thấy, StochRSI là một dẫn xuất của Chỉ số Sức mạnh Tương đối chuẩn (RSI) và như vậy, được coi là một chỉ báo của một chỉ số. Nó là một loại dao động, có nghĩa là nó dao động trên và dưới một đường trung tâm.

StochRSI lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách năm 1994 có tựa đề Nhà giao dịch kỹ thuật mới của Stanley Kroll và Tushar Chande. Nó thường được các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng, nhưng cũng có thể được áp dụng cho các bối cảnh giao dịch khác, chẳng hạn như thị trường Forex và tiền điện tử.

Xem thêm Giải Thích Về Dải Bollinger

StochRSI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo StochRSI được tạo ra từ RSI thông thường bằng cách áp dụng công thức Stochastic Oscillator. Kết quả là một xếp hạng số duy nhất dao động quanh đường tâm (0,5), trong phạm vi 0-1. Tuy nhiên, có những phiên bản sửa đổi của chỉ báo StochRSI nhân kết quả với 100, do đó, các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 và 1. Cũng thường thấy đường trung bình động đơn giản 3 ngày (SMA) cùng với Đường StochRSI, hoạt động như một đường tín hiệu và có nghĩa là để giảm rủi ro giao dịch trên các tín hiệu sai.
Công thức Stochastic Oscillator tiêu chuẩn xem xét giá đóng cửa của một tài sản cùng với các điểm cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi công thức được sử dụng để tính StochRSI, nó được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu RSI (giá không được xem xét).

Stoch RSI = (RSI hiện tại – RSI thấp nhất) / (RSI cao nhất – RSI thấp nhất)

Cũng giống như RSI tiêu chuẩn, cài đặt thời gian phổ biến nhất được sử dụng cho StochRSI là 14 khoảng thời gian. 14 giai đoạn liên quan đến tính toán StochRSI dựa trên khung thời gian biểu đồ. Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng ngày sẽ xem xét 14 ngày qua (hình nến), biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ qua.

Các khoảng thời gian có thể được đặt thành ngày, giờ hoặc thậm chí là phút và việc sử dụng chúng thay đổi đáng kể giữa các nhà giao dịch (theo hồ sơ và chiến lược của họ). Số khoảng thời gian cũng có thể được điều chỉnh lên hoặc xuống để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn hơn. Cài đặt 20 kỳ là một tùy chọn khá phổ biến khác cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập, một số mẫu biểu đồ StochRSI ấn định các giá trị từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trên các biểu đồ này, đường trung tâm là 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu quá mua thường xảy ra ở 0,8 sẽ được ký hiệu là 80 và tín hiệu quá bán ở 20 thay vì 0,2. Biểu đồ có cài đặt 0-100 có thể trông hơi khác một chút, nhưng cách diễn giải thực tế về cơ bản là giống nhau.

Làm thế nào để sử dụng StochRSI?

Chỉ báo StochRSI có ý nghĩa quan trọng nhất của nó gần giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi của nó. Do đó, công dụng chính của chỉ báo này là để xác định các điểm vào và ra tiềm năng, cũng như sự đảo chiều của giá. Vì vậy, giá trị từ 0,2 trở xuống cho thấy rằng một tài sản có thể bị bán quá mức, trong khi giá trị từ 0,8 trở lên cho thấy nó có khả năng bị mua quá mức.

Ngoài ra, các bài đọc gần với đường trung tâm hơn cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường trung tâm hoạt động như một hỗ trợ và đường StochRSI di chuyển ổn định trên mốc 0,5, nó có thể cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng hoặc lên – đặc biệt nếu các đường bắt đầu di chuyển về phía 0,8. Tương tự như vậy, các chỉ số liên tục dưới 0,5 và có xu hướng về phía 0,2 cho thấy xu hướng giảm hoặc giảm giá.

StochRSI so với RSI

Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dao động theo dải giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện quá mua và quá bán tiềm năng, cũng như các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Nói tóm lại, RSI tiêu chuẩn là một số liệu được sử dụng để theo dõi mức độ thay đổi của giá tài sản liên quan đến khung thời gian đã định sẵn (khoảng thời gian).

Tuy nhiên, khi so sánh với Stochastic RSI, RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo di chuyển tương đối chậm tạo ra một số lượng nhỏ các tín hiệu giao dịch. Việc áp dụng công thức Stochastic Oscillator cho RSI thông thường đã cho phép tạo ra StochRSI như một chỉ báo với độ nhạy tăng lên. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra nhiều hơn, mang lại cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo khá dễ bay hơi và mặc dù điều này làm cho nó trở thành một công cụ TA nhạy cảm hơn có thể giúp các nhà giao dịch tăng số lượng tín hiệu giao dịch, nhưng nó cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra một lượng nhiễu khá lớn (tín hiệu sai ). Như đã đề cập, áp dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ biến để giảm rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này và trong nhiều trường hợp, SMA 3 ngày đã được đưa vào làm cài đặt mặc định cho chỉ báo StochRSI.

Kết Luận

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn đối với các chuyển động thị trường, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư – cho cả phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng đồng nghĩa với rủi ro nhiều hơn và vì lý do này, StochRSI nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Cũng cần lưu ý rằng thị trường tiền điện tử biến động nhiều hơn so với thị trường truyền thống và do đó, có thể tạo ra số lượng tín hiệu sai ngày càng tăng.